seychellesartprojects.org

Tương quan nghịch là gì?

Tương quan nghịch được định nghĩa là mối quan hệ toán học giữa hai biến trong đó vị trí của chúng đối nghịch nhau. Nó biểu thị rằng nếu một biến hiển thị vị trí của nó tăng lên thì các biến khác sẽ hiển thị giảm. Hệ số tương quan nghịch biểu thị tương quan nghịch và giá trị được trình bày bởi hệ số tương quan biểu thị độ mạnh của mối quan hệ tuyến tính hoặc phi tuyến tính giữa hai biến.

Làm thế nào để Tìm Tương quan Nghịch đảo?

Hệ số tương quan giúp xác định mối quan hệ giữa hai biến bằng cách sử dụng các mối quan hệ thống kê và toán học như một mối tương quan nghịch đảo (khi hệ số là âm).

Đối với hai biến X và Y, hệ số tương quan có thể được biểu diễn như sau: -

Ở đây số biến để xác định hệ số tương quan được biểu diễn là n .

• Nếu cả hai biến (X và Y) có cùng số lượng tập dữ liệu được sử dụng để xác định mối tương quan, thì nó sẽ được gọi là đồng nhất về bản chất, trong khi nếu cả hai biến chia sẻ một số lượng tập dữ liệu khác nhau được sử dụng thì nó sẽ được gọi là không đồng nhất về bản chất.
• Việc tính toán mối tương quan cho tập dữ liệu đồng nhất dễ dàng hơn và ít phức tạp hơn so với tập dữ liệu không đồng nhất.

Ví dụ số tương quan nghịch đảo

Giả sử một nhà đầu tư nắm giữ hai tài sản X và Y có lợi tức như sau: -

1. X: 22, 20, 110
2. Y: 70,80,30

Để tính toán hệ số tương quan của X và Y, hãy thực hiện các bước sau: -

• ∑X = 22 + 20 + 110 = 152
• ∑Y = 70 + 80 + 30 = 180
• ∑ (X2) = (22) 2+ (20) 2+ (110) 2 = 12,984
• ∑ (X × Y) = (22 × 70) + (20 × 80) + (30 × 110) = 6.440
• ∑ (X) 2 = (152) 2 = 23.104
• ∑ (Y) 2 = (180) 2 = 32.400

r = - 0,99

Do đó, Nhà đầu tư nắm giữ một danh mục đầu tư đa dạng gồm hai tài sản. Danh mục đầu tư cung cấp mối tương quan nghịch đảo -0,99.

Tương quan nghịch trong đa dạng hóa danh mục đầu tư

Đa dạng hóa là một quá trình làm giảm rủi ro tập trung và giúp phân bổ vốn đầu tư vào nhiều hơn một tài sản. Một danh mục tài sản được xây dựng để đạt được sự đa dạng hóa rủi ro vốn có khi nắm giữ các tài sản đó và đảm bảo lợi nhuận ổn định. Một danh mục tài sản biểu thị một tập hợp các tài sản tài chính. Các tài sản tài chính đó có thể là trái phiếu, cổ phiếu hoặc hàng hóa.

Sự đa dạng hóa đạt được đối với danh mục tài sản là một ví dụ về mối tương quan nghịch. Khi hệ số tương quan ở mức -1, có nghĩa là sự đa dạng hóa là tối đa và có rủi ro tối thiểu liên quan đến danh mục tài sản được hình thành.

Tương quan nghịch đảo - Ví dụ về vàng và đô la

Vàng là một loại hàng hóa là một công cụ rất phổ biến có thể được sử dụng cho cả mục đích phòng ngừa rủi ro cũng như cho mục đích đầu tư. Vàng với tư cách là một tài sản có mối quan hệ dựa trên tương quan nghịch với đô la Mỹ.

Vàng có thể được sử dụng để hạn chế mức độ lạm phát gia tăng và do đó hạn chế bất kỳ khoản lỗ tiềm năng nào về giá trị của đô la Mỹ. Bất cứ khi nào đồng đô la sụp đổ trước lạm phát gia tăng, vàng có thể được sử dụng như một công cụ đầu tư thay thế để kiềm chế lạm phát, ngăn chặn sự mất giá và giảm tác động tiềm tàng của sự sụp đổ của đồng đô la.

Ưu điểm

1. Nó mang lại sự đa dạng hóa cho danh mục tài sản tài chính.
2. Rủi ro có thể đa dạng hóa được định nghĩa là rủi ro dành riêng cho công ty.
3. Một danh mục đầu tư chứa các tài sản không cụ thể cho một công ty hoặc một ngành nhưng phục vụ cho nhiều công ty hoặc nhiều ngành.
4. Không nhất thiết mỗi ngành phải hoạt động theo một kiểu giống nhau và do đó dẫn đến mối tương quan nghịch đảo.
5. Mối tương quan nghịch giữa hai tài sản có thể giúp ích cho các vị thế bảo hiểm rủi ro.

Hạn chế

1. Việc phân tích mối tương quan nghịch đảo không tính đến các giá trị ngoại lai tiềm ẩn.
2. Ngoài ra, phân tích không xem xét hành vi kỳ lạ của một vài điểm dữ liệu được lấy trong tập dữ liệu được chọn cho mục đích phân tích.
3. Có thể có nhiều yếu tố và biến số khác nhau có thể không phải là một phần của việc xác định và phân tích mối tương quan nghịch.
4. Việc ngoại suy kết quả của dữ liệu tham chiếu lên dữ liệu mới có thể dẫn đến sai sót và mức độ rủi ro cao.
5. Tương quan nghịch giữa hai biến không có nghĩa là có mối quan hệ nhân quả giữa hai biến.

Điểm quan trọng

1. Phân tích này không phải là phân tích tĩnh mà là phân tích động tự điều chỉnh theo thời gian.
2. Hai biến được sử dụng để phân tích có thể hiển thị mối tương quan thuận trong một khoảng thời gian cụ thể và mối tương quan nghịch trong khoảng thời gian tiếp theo.
3. Nó không mô tả mối quan hệ nguyên nhân và kết quả giữa hai biến số.
4. Nếu mối tương quan không được tính toán chính xác, nó có thể đưa ra kết quả sai lệch.

Phần kết luận

Phân tích tương quan cho chúng ta biết hai biến được sử dụng để phân tích hoạt động với nhau như thế nào. Trong trường hợp này, nếu một biến thể hiện sự đánh giá cao về các đặc điểm của nó thì biến kia sẽ thể hiện sự suy giảm giá trị của nó. Cách tốt nhất để xác định mối tương quan nghịch giữa hai biến là sử dụng phân tích hồi quy và vẽ biểu đồ kết quả bằng biểu đồ phân tán.

Danh mục tài sản có mối tương quan nghịch được cho là đa dạng. Một danh mục đầu tư đa dạng làm giảm mức độ rủi ro phi hệ thống.