seychellesartprojects.org

Hệ số biến đổi là gì?

Hệ số biến thiên đề cập đến thước đo thống kê giúp đo lường sự phân tán của các điểm dữ liệu khác nhau trong chuỗi dữ liệu xung quanh giá trị trung bình và được tính bằng cách chia độ lệch chuẩn cho giá trị trung bình và nhân kết quả với 100.

Hệ số của công thức biến đổi

Thuật ngữ "hệ số biến đổi" đề cập đến chỉ số thống kê được sử dụng để đo lường sự biến đổi tương đối trong chuỗi dữ liệu xung quanh giá trị trung bình hoặc để so sánh sự biến đổi tương đối của một tập dữ liệu với tập dữ liệu khác, ngay cả khi chỉ số tuyệt đối của chúng có thể là khác biệt rõ rệt. Về mặt toán học, hệ số của công thức biến thiên được biểu diễn dưới dạng,

Hệ số của Công thức biến đổi = Độ lệch chuẩn / Trung bình

Nó có thể được diễn đạt thêm như dưới đây,

 Ở đâu

• X _i = biến ngẫu nhiên thứ i
• X = Trung bình của chuỗi dữ liệu
• N = Số biến trong chuỗi dữ liệu

Tính toán từng bước

Việc tính toán hệ số của phương trình biến thiên có thể được thực hiện theo các bước sau:

• Bước 1: Đầu tiên, tìm ra các biến ngẫu nhiên tạo thành một phần của chuỗi dữ liệu lớn. Các biến này được ký hiệu là X _i .
• Bước 2: Tiếp theo, xác định số lượng biến trong chuỗi dữ liệu được ký hiệu là N.
• Bước 3: Tiếp theo, xác định giá trị trung bình của chuỗi dữ liệu bằng cách tổng cộng ban đầu tất cả các biến ngẫu nhiên của chuỗi dữ liệu và sau đó chia kết quả cho số biến trong chuỗi. Giá trị trung bình của mẫu được ký hiệu là X.
• Bước 4: Tiếp theo, tính toán độ lệch chuẩn của chuỗi dữ liệu dựa trên độ lệch của từng biến so với giá trị trung bình và số lượng biến trong chuỗi dữ liệu.
• Bước 5: Cuối cùng, phương trình cho hệ số biến thiên được tính bằng cách chia độ lệch chuẩn của chuỗi dữ liệu cho giá trị trung bình của chuỗi.

Thí dụ

Bạn có thể tải xuống Mẫu Excel Hệ số Công thức Biến thể này tại đây - Mẫu Excel Hệ số Công thức Biến thể

Chúng ta hãy lấy ví dụ về biến động giá cổ phiếu của Apple Inc. từ ngày 14 tháng 1 năm 2019 đến ngày 13 tháng 2 năm 2019. Tính hệ số biến thiên cho giá cổ phiếu của Apple Inc. trong khoảng thời gian nhất định.

Dưới đây là dữ liệu để tính toán hệ số biến thiên của Apple Inc.

Tính toán trung bình

Dựa trên giá cổ phiếu được đề cập ở trên, chúng tôi có thể tính toán giá cổ phiếu trung bình trong giai đoạn có thể được tính là,

Giá cổ phiếu trung bình = Tổng giá cổ phiếu / Số ngày (cộng tất cả giá cổ phiếu và chia cho số ngày, cách tính chi tiết được đề cập trong phần cuối của bài viết)

= 3569,08 / 22

Trung bình = $ 162,23

Tính toán độ lệch chuẩn

Tiếp theo, xác định độ lệch của từng giá cổ phiếu so với giá cổ phiếu trung bình. Nó được hiển thị trong cột thứ ba, trong khi bình phương của độ lệch được tính trong cột thứ tư.

Bây giờ, độ lệch chuẩn được tính trên cơ sở tổng của độ lệch bình phương và số ngày như,

Độ lệch chuẩn = (Tổng độ lệch bình phương / Số ngày) 1/2

= (1454.7040 / 22) 1/2

Độ lệch chuẩn = $ 8,13

Tính toán hệ số

= $ 8,13 / $ 162,23

Hệ số sẽ là -

Do đó, hệ số cho giá cổ phiếu của Apple Inc. trong khoảng thời gian nhất định là 0,0501, cũng có thể được biểu thị bằng độ lệch chuẩn là 5,01% giá trị trung bình.

Mức độ liên quan và sử dụng

Điều quan trọng là phải hiểu khái niệm công thức hệ số biến thiên vì nó cho phép nhà đầu tư đánh giá rủi ro hoặc sự biến động so với lượng lợi nhuận kỳ vọng từ khoản đầu tư. Xin lưu ý rằng hệ số thấp hơn, tốt hơn là sự đánh đổi lợi nhuận rủi ro. Tuy nhiên, có một hạn chế của tỷ lệ này là nếu lợi nhuận trung bình hoặc kỳ vọng là âm hoặc bằng 0, thì hệ số có thể bị sai lệch (vì giá trị trung bình là mẫu số trong tỷ lệ này).