Làm thế nào để trở thành một nhà phân tích tài chính định lượng. WallstreetMojo

Khi nhiệm vụ và tài chính trùng khớp, điểm đó sinh ra một nghề béo bở. Và đó là Nhà phân tích tài chính định lượng. Đó là một trong những nghề được săn lùng nhiều nhất trong bối cảnh hiện tại vì chỉ những chuyên gia có năng lực cao mới có thể làm xước bề mặt.

Khi được hỏi một nhà phân tích tài chính định lượng, điều gì duy nhất khiến sự nghiệp này trở nên khác biệt so với những người khác, anh ấy đã đề cập rằng đó là “khả năng ổn khi không biết” và “ chuẩn bị cho bản thân để biết càng nhiều càng tốt”. Vì vậy, bạn có thể hiểu rằng nghề này cần một người logic đến tận cốt lõi cũng như không bận tâm nhiều về việc hiểu biết thêm.

Trong sự nghiệp này, công việc của bạn là xem qua cơ sở dữ liệu rộng lớn và khám phá các mẫu để bạn có thể giảm thiểu rủi ro và tăng lợi nhuận. Nhưng trước khi quyết định theo đuổi nghề này, bạn cần biết liệu nghề này có phù hợp với mình hay không. Ở cấp độ cơ bản, để có thể phát triển trong sự nghiệp này, bạn cần phải giỏi bốn môn học cụ thể - toán học, khoa học dữ liệu hoặc phần mềm, tài chính và phát triển ứng dụng.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về cách bạn có thể trở thành một nhà phân tích tài chính định lượng. Chúng tôi sẽ bắt đầu với giáo dục và khi chúng tôi tiếp tục, chúng tôi sẽ nói về trách nhiệm công việc, các bộ kỹ năng cần thiết, lương thưởng và cuối cùng chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn để thực hiện các bước đầu tiên để trở thành một nhà phân tích tài chính định lượng.

Bắt đầu nào.

    Các khóa học được đề xuất

    • Khóa học lập mô hình phân tích tài chính
    • Khóa học trực tuyến về rủi ro tín dụng
    • Đào tạo trực tuyến tài chính dự án

    Yêu cầu về trình độ học vấn của nhà phân tích định lượng


    Như đã đề cập trước khi bạn cần phân tích và xem qua dữ liệu rộng lớn để hiểu các mẫu, bạn cần các công cụ để đưa ra kết luận.

    nguồn: bankofamerica.com

    Vì vậy, giáo dục đúng đắn sẽ cung cấp cho bạn những công cụ để thực hiện những nhiệm vụ đó. Đây là những gì bạn nên hướng tới -

    • Bằng cử nhân về tài chính hoặc toán học / khoa học là bắt buộc.
    • Bằng Thạc sĩ - Nếu bạn muốn trở thành một nhà phân tích tài chính định lượng, thật khó để kiếm được việc làm chỉ bằng cách tốt nghiệp. Bạn cũng cần phải làm những bậc thầy. Đối với thạc sĩ, bạn có thể thực hiện các chuyên ngành trong nhiều lĩnh vực. Ví dụ, bạn có thể lấy bằng thạc sĩ về tài chính định lượng hoặc bạn có thể theo học ngành kỹ thuật tài chính. Nếu bạn không thể tận dụng những chuyên môn này, bạn có thể theo học một lĩnh vực liên quan đến quants, tức là bằng thạc sĩ vật lý / thống kê / toán học.
    • Chương trình kép - Mục đích của bạn là tìm một chương trình kép cung cấp cả tài chính định lượng và toán học ứng dụng. Bạn có thể lấy một chuyên ngành và một trẻ vị thành niên. Nếu bạn không đạt được hai điều này trong cùng một chương trình, bạn có thể theo học chuyên ngành tài chính định lượng và chuyên ngành kinh tế học. Ngay cả điều đó sẽ làm.
    • Lập trình Máy tính - Một lựa chọn khác để thực hiện là học lập trình máy tính và tham gia một khóa học về đầu tư. Nhiều sinh viên muốn trở thành một nhà phân tích tài chính định lượng làm điều đó.
    • Bằng tiến sĩ. - Bạn không nên dừng bản thân chỉ ở mức độ thạc sĩ. Nhiều nhà tuyển dụng chỉ thuê những ứng viên có bằng tiến sĩ có liên quan. Vì vậy, hãy cân nhắc việc làm bằng Tiến sĩ. trong khi bạn làm việc.
    • Nhiều kỳ thực tập - Có một tùy chọn khác. Nghiên cứu tất cả các môn học này sẽ mất một thời gian. Những gì bạn có thể làm là tham gia nhiều đợt thực tập để học những kiến ​​thức cơ bản của tất cả các môn học ở cấp độ thực tế và theo đuổi việc học của bạn. Vì vậy, khi bạn hoàn thành nghiên cứu của mình, bạn sẽ có một số kinh nghiệm thực tế để thể hiện với các nhà tuyển dụng uy tín.

    Các môn học bạn cần biết khi là nhà phân tích định lượng


    Có rất nhiều môn học bạn cần phải học. Và không có kết thúc để học trong nghề này. Nhưng đây là danh sách các đối tượng bạn nên biết để có thể thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là một nhà phân tích tài chính định lượng -

    • Số liệu thống kê
    • Đại số tuyến tính
    • Kế toán
    • Báo cáo tài chính
    • Giải tích
    • Kinh tế học
    • Lập trình máy tính
    • Thị trường tài chính
    • Mô hình tài chính
    • Các khoản đầu tư
    • Phân tích tài chính

    Còn nhiều thứ khác để thêm vào. Nhưng đây là những chủ đề chính mà bạn cần phải nắm rõ.

    Chứng nhận được đề xuất cho các nhà phân tích định lượng


    Chỉ có hai chứng chỉ sẽ giúp bạn phát triển trong sự nghiệp này. Và đó là CFA của Viện CFA, Hoa Kỳ, và Chứng chỉ Tài chính Định lượng (CQF).

    nguồn: monster.com

    CFA

    • Nghề này là sự kết hợp của nhiều kỹ năng và đầu tư là một trong những phần quan trọng nhất. Không có chứng chỉ nào có thể cung cấp cho bạn nhiều kiến ​​thức và chuyên môn hơn kỳ thi CFA này.
    • CFA cung cấp cho bạn kiến ​​thức tổng thể về Tài chính doanh nghiệp, Kế toán, Phân tích tài chính, Thu nhập cố định, Phái sinh, Đầu tư thay thế, Quản lý đầu tư, Phân tích danh mục đầu tư, v.v.
    • Chứng chỉ CFA được coi là Tiêu chuẩn Vàng trong Ngành Tài chính.

    CQF

    • CQF là một chương trình Kỹ thuật Tài chính bán thời gian có thể được hoàn thành như một chương trình sáu tháng duy nhất hoặc chia thành các cấp độ 2-3 tháng
    • Nó cung cấp đào tạo chuyên sâu về các công cụ phái sinh, CNTT, Giao dịch Định lượng, Xác thực mô hình Quản lý Rủi ro, Bảo hiểm, v.v.
    • CQF sẽ giúp bạn có lợi thế hơn những người khác vì nó sẽ giúp bạn tìm hiểu bí mật kinh doanh và cung cấp cho bạn kinh nghiệm về cách các nhà phân tích tài chính định lượng cần làm việc trong môi trường thực tế.

    Vì vậy, nếu bạn muốn học tốt, cùng với tất cả các bằng cấp giáo dục, hãy cân nhắc làm cả hai chứng chỉ này càng sớm càng tốt trong sự nghiệp của bạn.

    Trách nhiệm công việc của nhà phân tích định lượng


    trách nhiệm công việc có thể khác nhau tùy theo người sử dụng lao động và các chính sách của công ty. Nhưng có những điều chắc chắn sẽ không thay đổi nhiều. Vì vậy, đây là danh sách các trách nhiệm công việc mà một nhà phân tích tài chính định lượng phải thực hiện -

    • Đưa ra quyết định mô hình hóa: Là một nhà phân tích tài chính định lượng, bạn cần đưa ra các quyết định mô hình hóa. Để làm được điều đó, bạn cần nghiên cứu, phân tích xu hướng thị trường, xem số liệu thống kê và cuối cùng là đưa ra quyết định sáng suốt.
    • Phát triển các mô hình định lượng: Công việc của bạn sẽ là phát triển và triển khai các mô hình định lượng phức tạp, ví dụ: các mô hình giao dịch cổ phiếu. Bạn cũng cần có khả năng phát triển các công cụ và phần mềm phân tích.
    • Thực hiện phân tích thống kê: Công việc của bạn với tư cách là nhà phân tích định lượng là thực hiện các phân tích thống kê hàng ngày / thường xuyên như phân tích rủi ro, định giá khoản vay, mô hình rủi ro mặc định, v.v.
    • Viết mã: Bạn cũng cần phải viết mã. Điều đó có nghĩa là bạn cần phải có kiến ​​thức âm thanh trong lập trình máy tính. Ví dụ: bạn cần thực hiện các tác vụ mã hóa để nhận dạng mẫu hoặc học máy.
    • Thông số kỹ thuật của mô hình: Bạn cũng cần quan tâm đến các thông số kỹ thuật của mô hình và áp dụng một số phương pháp để thu thập dữ liệu.
    • Thử nghiệm: Công việc của bạn cũng sẽ là thử nghiệm các mô hình, sản phẩm và chương trình phân tích mới.
    • Cộng tác: Bạn cũng cần cộng tác với các nhà toán học, kỹ sư máy tính và nhà vật lý để tạo ra các chiến lược tối ưu. Hợp tác là trọng tâm của công việc này. Bạn không thể làm điều đó một cách độc lập.
    • Tham khảo ý kiến: Bạn cũng cần tham khảo ý kiến ​​của những người làm trong lĩnh vực tài chính chuyên nghiệp để bạn có thể thảo luận về các chiến lược giao dịch, động lực thị trường và hiệu suất của hệ thống giao dịch.
    • Trình bày & diễn giải: Công việc của bạn cũng là trình bày và giải thích kết quả dữ liệu cho khách hàng và quản lý cấp cao để họ có thể được trợ giúp trong việc lập chiến lược sâu hơn.

    Đây là những trách nhiệm công việc chính của một nhà phân tích tài chính định lượng. Vì vậy, bạn có thể hiểu mọi thứ phức tạp như thế nào và thực hiện tốt những trách nhiệm công việc này, bạn cần phải biết hầu hết tất cả các môn học nêu trên.

    Yêu cầu bộ kỹ năng của nhà phân tích định lượng


    Hãy xem xét các bộ kỹ năng cần thiết cho nhà phân tích định lượng. Tất nhiên, đó là một công việc khó khăn. Nhưng nếu bạn có những kỹ năng sau đây, bạn sẽ có thể đảm đương mọi trách nhiệm công việc một cách dễ dàng.

    Nghệ thuật áp dụng các phương pháp khoa học vào tài chính:

    Điều này không tương tự như lĩnh vực tài chính. Đây là điều khó khăn. Bởi vì bạn cần phải tìm ra cách áp dụng các phương pháp khoa học và chương trình phần mềm vào lĩnh vực tài chính khó khăn. Bạn sẽ có thể làm được điều đó nếu bạn có kiến ​​thức rộng lớn về toán học, vật lý & quants nâng cao và bạn cũng có kinh nghiệm trong việc áp dụng các phương pháp này trong dữ liệu rộng lớn. Công việc của bạn chủ yếu là tìm một mẫu và phân tích mẫu thông qua các phương pháp khoa học này. Với thực hành và kiến ​​thức, bạn sẽ có thể thực hiện tốt.

    Kỹ năng tài chính
    • Mô hình tài chính
    • Lý thuyết danh mục đầu tư
    • Kế toán
    • Phân tích tài chính

    Tạo alpha & quản lý rủi ro:

    Như đã đề cập trước đó, mục tiêu chính của vị trí này là đảm bảo giảm thiểu rủi ro của khách hàng và tăng lợi nhuận. Vì vậy, làm thế nào một người sẽ làm điều đó? Bằng cách hiểu thị trường đầu tư tốt hơn. Đó là lý do thật tốt nếu bạn có chứng chỉ CFA. Nếu bạn có CFA, việc đầu tư hiểu biết sẽ dễ dàng hơn cho bạn và bạn sẽ có thể thực hiện việc tạo alpha và quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

    Kỹ năng quản lý rủi ro
    • Kiến thức về các sản phẩm rủi ro tín dụng
    • Vốn chủ sở hữu & các công cụ phái sinh lãi suất
    • Thu nhập cố định
    • Kỹ thuật Monte Carlo

    Kỹ năng kỹ thuật (lập trình máy tính):

    Có nhiều nhà phân tích tài chính định lượng có kiến ​​thức chuyên sâu về kỹ năng kỹ thuật / lập trình máy tính. Đặc biệt nhất, họ có kiến ​​thức về Python và C ++. Bằng cách hiểu và áp dụng các kỹ năng kỹ thuật của mình, họ có thể thực hiện các chiến lược giao dịch theo thuật toán. Thậm chí họ sử dụng những kỹ năng này trong các quỹ phức tạp như quỹ đầu cơ. Vì vậy, bắt buộc phải có kỹ năng lập trình máy tính để có thể phát triển thành một nhà phân tích tài chính định lượng.

    Kĩ năng công nghệ
    • C ++ (nó được sử dụng cho các ứng dụng giao dịch tần suất cao)
    • Python
    • Khai thác dữ liệu
    • Java, .NET
    • Macro VBA
    • Excel
    • MatLab, SAS
    • Lập trình hướng đối tượng
    • Mô hình dữ liệu lớn

    Kỹ năng giao tiếp hiệu quả:

    Bạn cần giao tiếp hiệu quả (chủ yếu bằng lời nói) để giao tiếp với nhóm và nhiều thành viên trong nhóm đến từ các lĩnh vực khác nhau và giúp bạn đạt được mục tiêu là công ty - sự hài lòng của khách hàng. Để giao tiếp tốt, bạn cần biết cách lắng nghe những người giỏi trong lĩnh vực của họ và có thể giúp bạn hiểu được mô hình của một thuật toán rộng lớn.

    Các kĩ năng mềm

    • Kỹ năng nghiên cứu độc lập
    • Kỹ năng giải quyết vấn đề
    • Khả năng làm việc dưới áp lực
    • Tính kết dính

    Kỹ năng Toán học và Nghiên cứu:

    Điều này cực kỳ quan trọng, thậm chí hơn cả kiến ​​thức về bất cứ thứ gì khác. Nhiều công ty cần một nhà phân tích tài chính định lượng thích thuê một nhà khoa học nghiên cứu hơn là một nhà tài chính đơn giản vì một nhà khoa học nghiên cứu có nhiều kiến ​​thức và chuyên sâu hơn về nghiên cứu và có thể tạo, thay đổi và thay đổi thuật toán khi cần thiết. Vì vậy hãy tập trung phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học để có thể được xét tuyển vào hồ sơ này.

    Kỹ năng Toán học

    • Đại số tuyến tính và phương trình vi phân
    • Đại số tuyến tính số (NLA)
    • Lý thuyết trò chơi
    • Giải tích (vi phân, tích phân & ngẫu nhiên)
    • Xác suất & Thống kê

    Lương / lương của Chuyên viên phân tích định lượng


    Có rất nhiều cơ hội cho các nhà phân tích tài chính định lượng. Nhưng về cơ bản, nếu bạn là QFA, bạn sẽ được thuê bởi các quỹ đầu cơ và ngân hàng đầu tư. Trong một số trường hợp, bạn cũng có thể tìm thấy cơ hội trong chứng khoán, kinh doanh hàng hóa, công ty kế toán, công ty môi giới, ngân hàng thương mại và công ty tư vấn tài chính.

    Nhưng câu hỏi lớn là phạm vi bồi thường là bao nhiêu? Đây là thỏa thuận. Theo PayScale, mức lương trung bình của các Nhà phân tích tài chính định lượng ở New York là 101.947 đô la Mỹ mỗi năm.

    nguồn: paycale.com

    Ở Ấn Độ, số lượng ít hơn nhiều. Nó vào khoảng US $ 10.000 đến $ 25.000 mỗi năm cho tươi hơn.

    Theo Glassdoor, mức lương trung bình của một Nhà phân tích tài chính định lượng là 106.575 đô la Mỹ mỗi năm. Mức tối thiểu là 63.000 đô la Mỹ mỗi năm và tối đa là 155.000 đô la Mỹ mỗi năm.

    Các bước đầu tiên của bạn với tư cách là một nhà phân tích định lượng


    Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng đi học không phải là điều đầu tiên bạn nên làm để có thể trở thành một nhà phân tích tài chính định lượng giỏi.

    Bước đầu tiên là học cách suy nghĩ cho chính mình. Đúng, sẽ có những người mà bạn cần phải phụ thuộc để hoàn thành công việc, nhưng nếu bạn nghĩ rằng bạn không đồng ý với tư duy nhóm, bạn cần phải vượt ra ngoài quy ước và tách ra khỏi nhóm. Trong lĩnh vực này, tư duy cá nhân là điều quan trọng hàng đầu. Bây giờ, tại sao bạn tin điều đó? Bởi vì nó được phát biểu bởi một trong những nhà phân tích tài chính định lượng hàng đầu trên thế giới, ông Micah Spruill, Đồng sáng lập của Aurora Investment Advisors.

    Điều quan trọng thứ hai cần xem xét theo ông Spruill là thực hiện một cách tiếp cận khoa học trong bất kỳ giải quyết vấn đề nào mà bạn đang tham gia. Nếu không có phương pháp tiếp cận khoa học, bạn sẽ không thể nhìn nhận vấn đề với những góc nhìn mới mẻ và do đó, giải pháp bạn đưa ra sẽ không nổi bật.

    Một khi bạn tự tin về hai điều trên, ông Spruill gợi ý rằng bạn cần phải có một chút hưng phấn (căng thẳng lành mạnh) để tiếp tục; nếu không, bạn có thể trở thành một kẻ hợm hĩnh quá tự tin.

    Vì vậy, hãy tính đến những điều này và đi học và lấy chứng chỉ. Tương lai của nhà phân tích tài chính định lượng không có giới hạn.

    Bài viết hữu ích

    • Các ví dụ hàng đầu về nghiên cứu định lượng
    • Nghiên cứu Định lượng là gì?
    • Nghề phân tích định lượng
    • Báo cáo tài chính là gì?
    • Mô tả công việc của nhà phân tích tài chính là gì
    • Prop Trading là gì và nó hoạt động như thế nào?
    • Chiến lược vốn chủ sở hữu
    • <

    $config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found